KoderLine
KoderLine
Обслуживание и внедрение
программного обеспечения

Статьи экспертов

Полезная информация

Управление валютными рисками при помощи инструментов прикладного решения Управление холдингом

0
135
12.06.2020 Анна Закалина

Рыночный риск – вероятность колебания справедливой цены либо будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту из-за изменения рыночной стоимости. Состоит их трех видов: валютного, процентного и прочего ценового рисков.

Валютный риск – вероятность колебания соразмерной цены либо будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту из-за пересмотра курсов иностранных валют.

В этой статье будут рассмотрены инструменты прикладного решения «Управление холдингом» для управления финансовым риском.


1. Базовые и образованные финансовые инструменты


Финансовые инструменты делятся на:



Регулируются валютные риски при помощи всех видов финансовых инструментов.


2. Регулирование валютных рисков при помощи образованных финансовых инструментов

В программе Управление холдингом внедрены определенные финансовые инструменты, благодаря которым исключаются валютные риски:



И несколько форвардных контрактов:



3. Валютный своп и валютно-процентный своп


Валютный своп представляет собой объединение двух реверсивных конверсионных процессов на одну и ту же сумму, но с различными датами валютирования.

Валютный своп



Чтобы создать этот инструмент нужно выбрать вид договора «Валютный своп».

На главной вкладке демонстрируются данные об участниках соглашения, а условия устанавливаются на вкладке «Расчеты».

Ключевыми критериями валютного свопа выступают:


«Фундаментом» валютной пары может выступать различная валюта.

Чтобы потребителю было комфортнее оформлять договор поля, которые должны быть заполнены значениями, зависящие от типа сделки, выделены цветом. В инструменте отсутствует график расчетов, так как вся нужная информация показа на форме и определенно зависит от условий.

Анализ операций с валютными свопами осуществляется при помощи отчета «Журнал валютных свопов». Располагается он в разделе 



Сам отчет представлен в таком виде:


Валютно-процентный своп

Валютно-процентный своп является договором нескольких сторон относительно выплат процентных ставок по займам в различной валюте в четко указанные даты на протяжении срока действия договора.

Чтобы создать соответствующий инструмент вам потребуется вид договора «Валютно-процентный своп».



На главной вкладке указаны данные о сторонах, которые участвуют в сделке, установка условий выполняется на вкладке «Расчеты».

Главными критериями валютно-процентного свопа выступают:




Валюта номинальной суммы может быть разной, а сумма в указанной валюте регистрируется на дату проведения операции и не должна быть равнозначной в пересчете к единой валюте.

Каждая из сторон в назначенные временные рамки проводит оплату суммы процентов в соответствии с договоренностями. Стоит отметить, что соглашением может быть предусмотрено перечисление номинальных сумм либо нет.

Инструмент имеет график расчетов, расположенный на вкладке «График».



Рабочая область графика разбита на части:


4. Форвардные контракты

Поставочный валютный форвард является операцией с отложенной ответственностью на предварительно обсужденных условиях. Главной задачей инструмента является нейтрализация различных рисков изменения стоимости.



Чтобы создать этот инструмент выбирается вид договора «Поставочный валютный форвард». На главной закладке размещены данные о сторонах договора, установка условий выполняется на вкладке «Расчеты».

Главные критерии:




Финансовый итог при проведении операции неизвестен. Поле остается незаполненным. Результат может быть указан лишь в день проведения сделки и по курсу спот.

В инструменте отсутствует график расчетов, так как вся информация показа на форме и без сомнения определяется условиями.

Расчетный валютный форвард представляет собой операцию с отложенными обязательствами на предварительно обговоренных условиях. В этом случае реальная поставка не предусмотрена лишь четкая сумма к выплате либо получению.




Инструмент оснащен реквизитным составом, который похож на поставочный валютный форвард, но имеет отличия в разделе финансового результата.

Различия кроются в определении валюты, в которой осуществляется уплата либо получение финансового результата, и курса платежа.

В инструменте отсутствует график расчетов, так как вся требуемая информация размещена на форме и определяется условиями.